気候バリュー・アット・リスク（Climate VaR）は、特定の質問に答えます：特定のホライズン内で、特定の信頼レベルで、気候ハザードによって引き起こされる資産またはポートフォリオの最悪の予想財務損失は何ですか？これは、市場および信用VaRと同じ統計的フレームワークに基づいており、価格の変動やデフォルト確率の代わりに気候シナリオがドライバーとなります。
Climate VaRの計算方法
Floodlightは、資産レベルでClimate VaRを3つのステップで計算します。まず、10の物理的ハザード（沿岸の高潮、河川の洪水、地震、山火事、風、熱、寒さ、干ばつ、雪、氷）のそれぞれが、その特定の場所の確率分布にマッピングされます。次に、公開された損害曲線がハザードの深刻度をその資産の建設および使用タイプに対する予想損失に変換します。最後に、結果は期待年間損失（平均年間期待損失）および95%、99%、99.9%の信頼度でのパーセンタイルVaR（深刻な、ほぼ最悪の年の損失）として表現されます。
3つの出力
期待年間損失（EAL）
保険価格設定、準備金設定、長期予算編成に役立つ、確率加重平均年間損失。
パーセンタイル・バリュー・アット・リスク
95%、99%、99.9%の信頼度での損失閾値 - リスク委員会や規制当局が求めるテールリスクの数値。
気候調整資産価値
期待される気候駆動の損失を反映した資産価値への前向きな調整で、アンダーライティングや処分の決定に役立ちます。
なぜこのようにリスクを表現するのか
持続可能性チームとリスク委員会は異なる言語を話します。ハザードスコアや定性的評価は、資本配分の決定に変換されません。Climate VaRはそのギャップを埋めます：それは、あなたの財務およびリスク機能がすでに市場および信用エクスポージャーのために使用しているのと同じ統計的言語であり、気候はCFOやCROが直接行動できる数値を持つ財務リスクアジェンダに移行します。
シナリオの整合性
FloodlightのClimate VaRは、NGFSフェーズVのリファレンスシナリオ（ネットゼロ2050、2°C未満、遅延移行など）に基づいてモデル化されているため、結果はTCFDやCSRDのような規制当局やフレームワークが期待する経路に対して直接報告できます。