Quantifizieren Sie das Klimarisiko in Ihrem Kreditbuch
Integrieren Sie die klimaexponierte Vermögenswerte in Unternehmensrisikorahmen und regulatorische Stresstests
Zentralbanken und Aufsichtsbehörden verlangen jetzt Klimastresstests und Risikokvantisierung. Floodlight liefert die granularen, unabhängig verifizierten Emissionsdaten, die Ihre Risikomodelle benötigen, auf Ebene des einzelnen Kreditnehmers und der Sicherheiten.
Verfolgte Klimarisiken
Monate, die bei Stresstests eingespart wurden
Laufende Überwachung
NGFS-Szenarien
Was hält Sie nachts wach?
Anforderungen an regulatorische Stresstests
Die Klimastresstests von ECB, PRA und Fed erfordern emissionsdaten auf Anlagenniveau, die die meisten Banken nicht von Kreditnehmern beziehen können.
Portfolio-Konzentrationsrisiko
Ohne Daten auf Anlagenniveau bleiben Klimarisikokonzentrationen in Ihrem Kreditbuch unsichtbar, bis ein Neupreisereignis eintritt.
Datenlücken bei Gegenparteien
Die meisten Kreditnehmer, insbesondere im Mittelstand und im Privatsektor, können die für die Bewertung des Klimarisikos erforderlichen Emissionsdaten nicht bereitstellen.
Klimaanpassung VaR
Traditionelle Value-at-Risk-Modelle ignorieren die Kohlenstoffpreise und Übergangskosten. Ohne klimaanpassenden VaR unterschätzt Ihr Risikorahmen systematisch die Portfoliobele exposure.
Physische Gefährdungsexposition
Überschwemmungen, Stürme und extreme Hitze bedrohen die Werte von Sicherheiten und die Betriebe der Kreditnehmer. Echtzeit-Gefahrenüberwachung ist entscheidend für frühzeitige Warnungen und Rückstellungen.
Für die Art, wie Sie arbeiten, gebaut.
Daten für Klimastresstests
Vorformatierte Emissionsdatensätze, die mit den Klimastresstest-Szenarien von ECB, PRA und NGFS übereinstimmen. Reduzieren Sie die Szenarioentwicklung um Monate.
Kreditnehmer-Klimabewertung
Satellitengestützte Emissionsprofile für einzelne Kreditnehmer und deren Einrichtungen. Bewerten Sie das Gegenparteienübergangsrisiko, ohne sich auf Selbstoffenlegung zu verlassen.
Analytik zur Konzentrationsrisiko
Kartieren Sie Klimarisikokonzentrationen in Ihrem Kreditbuch nach Sektor, Geografie, Emissionsintensität und Szenarioexposition.
Frühwarnsystem
Laufende Satellitenüberwachung kennzeichnet Kreditnehmer, deren Emissionsverlauf von den Dekarbonisierungsverpflichtungen abweicht, bevor es zu einem Kreditereignis kommt.
Ihr Workflow, transformiert.
Sie wenden sich an Floodlight, um die Integration von Klimarisiken in Ihr Unternehmensrisikorahmenwerk zu besprechen.
Vervollständigen Sie unseren maßgeschneiderten Fragebogen, der die Zusammensetzung Ihres Kreditportfolios, die Anforderungen an Stresstests und die Liste der wichtigsten Kreditnehmer abdeckt.
Unser Team führt Satellitenüberflugdaten über mehrere Satelliten durch, die auf die Einrichtungen und Sicherheiten Ihrer Kreditnehmer abzielen.
Wir wenden unsere proprietäre Methodik zusammen mit Ihren Fragebogendaten an, um NGFS-Klimastresstests durchzuführen und das Konzentrationsrisiko in Ihrem Portfolio zu kartieren.
Sie erhalten und überprüfen den Entwurf der Klimarisikobewertung mit den Ergebnissen der Stresstests, Konzentrationsheatmaps und Kreditnehmer-Risikowertungen.
Verifizierungsgespräch, um die Methodik der Stresstests zu erläutern, Fragen zu klären und die Szenarioparameter zu verfeinern.
Endgültige, regulatorisch konforme Klimarisikobewertung geliefert, formatiert für die ICAAP-Integration und die Präsentation im Risikokomitee.
Rahmenwerk- und Standards-Ausrichtung
Unsere Daten- und Reporting-Tools helfen Ihnen, die Anforderungen der für Sie wichtigen Rahmenwerke zu erfüllen.
EZB
EZB Klimastresstests
PRA
Klimaanforderungen der Bank of England PRA
NGFS
Netzwerk zur Begrünung des Finanzsystems
Basel III
Basel Komitee für Klimarisikoleitlinien
Bauen Sie ein klimaresilientes Risikorahmenwerk
Sehen Sie, wie Floodlight die asset-level Daten liefert, die Ihre Klimastresstests und Risikomodelle benötigen.